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固定收益分析与决策

课程类型：选修课

发布时间：2022-07-25 10:05:16

主讲教师：

课程来源：

建议学分：1.00分

课程编码：mk000705

第一章导论

{1}--1.1什么是固定收益产品（14分钟）

{2}--1.2高端投资策略（16分钟）

{3}--1.3高级产品创新前沿（14分钟）

{4}--1.4教学理念（15分钟）

{5}--1.5固收技能金字塔（15分钟）

{6}--1.6主要参考书（14分钟）

{7}--1.7知识脉络（19分钟）

第二章固定收益产品特征

{1}--2.1固定收益产品特征概览（12分钟）

{2}--2.2债券的非期权类条款（16分钟）

{3}--2.3债券的内嵌期权（15分钟）

{4}--2.4案例分析：可转债的条款设计（18分钟）

{5}--2.5债券的非结构型特征（13分钟）

{6}--2.6债券的外部结构型特征（12分钟）

第三章固定收益估值基础

{1}--3.1固定收益估值基础概览（10分钟）

{2}--3.2单现金流的时间价值（13分钟）

{3}--3.3债券估值的机会成本视角（13分钟）

{4}--3.4债券估值之到期收益率法（17分钟）

{5}--3.5到期收益率法的缺陷（14分钟）

{6}--3.6债券估值之即期收益率法（16分钟）

{7}--3.7即期收益率法的无套利理念（16分钟）

{8}--3.8债券估值之信用利差（15分钟）

第四章固定收益风险分析基础

{1}--4.1固定收益风险分析基础概览（17分钟）

{2}--4.2固定收益风险识别（18分钟）

{3}--4.3久期和凸性简介（18分钟）

{4}--4.4久期估算中的收益率类别（15分钟）

{5}--4.5收益率歧义辨析（20分钟）

{6}--4.6久期分析中单位的影响（14分钟）

{7}--4.7此久期非彼久期（16分钟）

{8}--4.8时点久期与收益率曲线风险（13分钟）

{9}--4.9有效久期和浮息债久期分析（20分钟）

{10}--4.10收益率微扰下的凸性效应（12分钟）

{11}--4.11久期和凸性的单位自洽性（17分钟）

{12}--4.12有效凸性的自洽性辨析（12分钟）

第五章收益率与利差分析

{1}--5.1收益率与利差分析概览（16分钟）

{2}--5.2付息频率对收益率的影响（15分钟）

{3}--5.3债券收益率的粗略估算（8分钟）

{4}--5.4含权债的收益率分析（14分钟）

{5}--5.5利率互换与互换利率（14分钟）

{6}--5.6国债利差与静态利差（12分钟）

{7}--5.7插值利差与资产互换利差（15分钟）

{8}--5.8OAS基础及到期曲线久期（15分钟）

{9}--5.9CDS基差与基差交易（17分钟）

{10}--5.10持有回报率（17分钟）

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